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赵旭:感谢崔会长和主办方给我这个机会,要举案例,从去年到现在刚好是一年时间,确实做了几个比较有行业代表的案例,其中我就举一个例子,今天劳洪波总有一个演讲,杭州热联集团也是我们在这一年里面,包括现在正在部署和实施的一家企业,我们确实就是从劳总中邦开始,包括集团、集团部。在实际的操作过程中,尤其是劳总,今天列出了几个和难点,我们在做套期保值的时候,华融启明风险管理是做大宗商品交易风险管理,从2012年开始到现在做了五年的研究,并且在去年实现了款利用软件把我们的大宗商品交易业务管理和风险管理固化到软件里的国内一家企业。杭州热联集团在部署我们这套系统里,是从我们的期货端,也是我们的套期保值的管理开始入手,这里面针对劳总今天也介绍的几个难点,比如说我们如何去确定期货头寸和现货头寸,期货的套期保值和现货之间套保比例的确定,开仓平仓的时机把握,包括期货操作以后,收款以后,对于期货套期保值的数据和现货之间的对应,还有关于期货套保的有效性,以及套期后的综合评估还有会计处理,等等这些方面目前已经完全用软件可以全程实现了,其中几个,个就是我们将风险可以计算出来,这是很多企业在做套期保值的时候,往往在风险窗口计算的时候都是停留在手工计算器,利用简单的报表来去操作的,目前我们已经实现了瞬时可以将企业的合同,不管是有定价或未定价的合同,包括长约短约临时性的采购销售合同,包括现在生产环节的在制品,在途的和存货,这些派生出来的风险窗口可以瞬时计算出来。还有很重要的一点就是作价的模式,这里我提一下我们在行业里面的应用,尤其是热联集团。
目前的作价模式在黑色系,比如说钢铁煤炭,已经开始出现了点价和均价这两种作价模式。我们在签订合同的时候,不像原来一口的价定一个就好了,而是定了一个预期的定价规则,在下个月M+1这样一个区间内,我们给你一个点价权,当你在这个区间点价了以后作为我们成交和结算价格。这些新的作价模式,原来在有色行业是比较成熟,现在我们看到了黑色系已经开始有企业应用了这些点价和均价的模式。这就决定了一个企业在接下来接单的时候,定货销售的时候,比如你想锁定采购的成本,因为担心将来预期价格会上涨,提高了你的采购成本,我们就需要在作价模式上,在选择衍生品工具上,我们是否买入一些期权产品,包括在做期货如何做套保,这些衍生品的工具以及新的作价模式逐渐的在黑色系的企业都在运用。通过热联集团还有今年2016年和2017年度在国内部署十几家,包括一些大型企业部署了国外的大型风险管理软件,加起来到目前国内完整的建立全面风险管理体系,基于大宗商品风险管理也不足20家,运用这套体系系统的也不足20家,所以我也希望提升我们企业的综合竞争能力,提升企业利润和优化方面,给予助力,谢谢。