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单是走势波动放大，还不是量化投资的考验。原先关联波动的品种，突然“脱钩”也是相当要命的。

在量化投资策略中，有一个“门派”叫统计套利，这类策略通过分析历史数据的统计规律，梳理出一些经常重复发生的市场规律，进行利用。

比如，围绕某一产业链进行跨品种套利就是一个常见的策略，投资经理通过历史数据分析，对钢铁产业链上的螺纹钢、焦炭、铁矿石、焦煤等进行跨品种套利。或者在聚乙烯产业链上，对PVC、塑料或上游原料品种等进行跨品种套利。

止损持仓陷入两难

超预期的波动，给量化投资经理带来了不少意想不到的困难。

一方面，既有的持仓头寸很难了结。意外的波动带来的是预期以外的浮亏幅度，此时如果止损，意味着巨额亏损和净值回撤。但如果不止损，如果相关品种波幅不收敛，则意味着亏损急剧放大，终难以承受。河源锡条锡块回收公司梅州回收锡线锡丝

上述品种套利原则，大抵是围绕同产业链品种波动的同步性进行布局，而近期螺纹、焦炭期货忽上忽下，显然打破了套利者的预期。

一些量化投资经理分析称，对套利者而言，目标品种的日波动幅度如果达到3倍标差（统计术语），就是投资经理出手反做的时刻。因为数据表明，此时市场发生了0.3%以内的小概率事件。而当下，部分跨品种套利上的波动是7个标差以上，这意味着市场发生了极为的小概率事件。同时也意味着，按常规出手的基金经理出现了明显误判。

今年个月，我国货物贸易进出口总值22.52万亿元人民币，同比增长15.9%。其中，出口同比12.41万亿元，增长11.7%；进口10.11万亿元，增长21.5%；贸易顺差2.3万亿元，收窄17.8%。

对欧美日东盟等市场进出口均较快增长

数据还显示，个月，中欧贸易总值3.4万亿元，增长16.2%，占我国进出口总值的15.1%。中美贸易总值为3.21万亿元，增长17.2%，占我国进出口总值的14.2%。个月，我与东盟双边贸易总额为2.8万亿元，增长18.5%，占我国进出口总值的12.4%。中日贸易总值1.67万亿元，增长14.2%，占我国进出口总值的7.4%。河源锡条锡块回收公司梅州回收锡线锡丝

另一方面，新开头寸也必然经历慎重的重新审视。头寸是否要缩小？策略是否要调整？如何调整？这些问题都横亘在投资经理面前。

“模型阶段失效，对量化投资者而言，是个永恒的课题。”一位的量化投资者说。

按美元计，中国10月进口同比增长17.2%，略预期的 17%，前值由 18.7%修正为 18.6%；出口同比增长6.9%，不及预期的7.1%，前值 8.1%。贸易顺差（按美元计）382亿美元，预期391亿美元，前值285美元修正为286.1亿美元。

或许，量化投资和市场超常表现之间的博弈，会一直进行下去。

海关总署周三公布的数据显示，10月以人民币计价进出口增速双双不及市场预期；按美元计，进口同比增速基本符合预期，出口同比增速小幅不及预期：

按人民币计，中国10月进口同比增长15.9%，不及预期的17.5%，前值19.5%；出口同比增长6.1%，不及预期的7%，前值9.0%。10月贸易帐(按人民币计) 2544.7亿元，，收窄20.3%，预期 2804.5亿元，前值 1930亿元。

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